主题:研究了一下封闭式基金的分红套利 欢迎大家进来讨论
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股票
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首先搞清楚什么是封闭式基金的分红套利
引用：
我们知道基金折价率公式为：(1-基金价格/基金净值)×100%，在分子小于分母的情况下,分子分母同时减去一个正数，分式将比原来的数值小。
而1减去这个分式将会导致数值比原来大,于是折价率就会变大。例如某基金净值为2元，市场交易价格为1.5元，折价率为25%，现在分红0.5元，则新的折价率=(1-(1.5-0.5)/(2-0.5))×100%=33%.
可以看出折价率迅速扩大了7%，基金要回归到25%的折价率的话就必须上涨((1.5×0.75)-1)=12.5%。经济学书上认为这种扩大是非市场行为造成的，会被市场迅速纠正，其中的套利机会非常明显。 |
研究了山上某人的帖子 提到了500002
基金名称 价格 净值 折价率
基金泰和 2.914 3.2721 10.94%
分红预案 1.64每份 1.274 1.6321 21.94%
套利机会 1.454 1.6321 10.91%
也就是说 如果按照按照今天的市价和净值进行分红 500002的折价率将从10.94%扩大到21.94% 在分红完成后 价格会迅速提高以使折价率接近分红前 也就是说以今天价格2.914计算 分红后价格为1.274 然后受折价率因素的影响 价格会迅速向1.454靠拢 由此产生了一个几乎无风险的套利机会
[此贴子已经被作者于 2008-03-07 00:55:39 编辑过]
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此刻,你是在蔚蓝的海底安眠,还是在比我更高的天空飞翔? 亲爱的,你满满在我心里,永远,永远.
发表于:2008-03-07 00:54:24
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目前一些封基的分红预案
184688 开元 1.4993元/份
184692 裕隆 1.7100元/份
184698 天元 1.1883元/份
184705 裕泽 1.5300元/份
184721 丰和 1.5700元/份
500002 泰和 1.6400元/份
500006 裕阳 1.0900元/份
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发表于:2008-03-07 00:56:57
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恩 。黑琴白键 对这个基金非常有信心
我觉得 人人都知道 是好货 这个就难弄了
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财上平如水，人中直似衡
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发表于:2008-03-07 00:57:13
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又看了一下基金裕隆
基金名称 价格 净值 折价率
基金裕隆 2.926 3.3903 13.69%
1.71 1.286 1.7503 26.53%
1.5107 1.7503 13.69%
似乎套利空间比泰和更高些
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发表于:2008-03-07 00:58:47
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引用：
恩 。黑琴白键 对这个基金非常有信心
我觉得 人人都知道 是好货 这个就难弄了 |
封基和股票不一样的
思路也不能跟着股票
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发表于:2008-03-07 00:59:40
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基金我觉得蛮好 我几个专做基金的兄弟 睡觉 个个比我香
个么现在能入伐 正好有点闲钱。。。LZ 说入我就入了
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发表于:2008-03-07 01:01:17
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发表于:2008-03-07 01:01:52
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我现在的思路是
1、这个套利机会的产生取决于封基分红的时间，分红才会产生套利机会，所以关键在于分红预案到底什么时候实施
2、现在买入的话，随着近期市场回暖，封基也会水涨船高，本身也产生了投资机会
3、最近版块轮动效应显现，如果对自己板块把握能力和个股操作能力没有信心的话，不如买封基
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发表于:2008-03-07 01:04:56
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基金裕隆相对基金泰和的优势在于
截至今天的折价率更高
裕隆是-13.69
泰和是-10.94
裕隆的分红预案比泰和更好
裕隆是每份1.71
泰和是每份1.64
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发表于:2008-03-07 01:09:31
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关键还是分红到底什么时候实施
虽说大概在3、4月间
但总是知道的越清楚 对自己的布局越有利
希望大家能够提供相关的信息
大家可以讨论一下
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发表于:2008-03-07 01:11:43
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应该没那么简单吧，否则不都去抢了
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这个家伙很懒，什么也没留下......
发表于:2008-03-07 01:12:16
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mark 关注
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发表于:2008-03-07 01:13:35
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你可以百度一下关于封闭式基金分红套利的相关信息
套利机会是客观存在的 而且非常非常的安全
尤其在目前整个市场回暖的情况下 赌一个月的时间还是值得的
除非你对自己对股票的操作非常有信心
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发表于:2008-03-07 01:17:45
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以基金裕隆为例 按照我上面的推算
可以套利17.47%
基金泰和为14.13%
以上还没有计入从现在起到分红日基金本身的价格变动
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发表于:2008-03-07 01:23:30
1612142
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还有很多封基的折价率更高 不过没有出分红预案
如果有什么其他封基出分红预案 也请大家帮助更新
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发表于:2008-03-07 01:32:27
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发表于:2008-03-07 01:33:10
1612142
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有兴趣可以看一下去年8月初基金裕隆和基金泰和的走势
走的还是挺好的
当时分红的公告日和实施日在f10里都能看到
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发表于:2008-03-07 01:41:31
1612142
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现在的关键还是在分红日期和介入的时机
还有就是有没有其他套利空间更大的封基
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发表于:2008-03-07 01:42:24
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我爸一个朋友，从40万做了1年500002，现在170多万。就是复利套复利。
关键是分红后马上要买进。
因为现在封基的填权非常快。一般1到2个月内完成。可以观察K线。
还有，现在的封基面对的是一个史无前例的大利好：期货板的推出
另外，500002的资金实力，以及能收到各类消息的渠道，确保它只赚不陪的。
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La Campanella疯狂练习中
发表于:2008-03-07 01:49:49
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发表于:2008-03-07 01:50:23
1612142
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那我问一下 分红当天 红利直接进帐户的咯 开盘后马上就可以买？
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发表于:2008-03-07 01:51:51
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引用：
现在的关键还是在分红日期和介入的时机
还有就是有没有其他套利空间更大的封基
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500002在本月内要是不分红的话，将上到3到3元2附近，票面利润就可以有接近20%
预期3月25左右或4月5左右分红。
关键是耐心。我的107买的时候17.5，看准它要上20的，为了确保500002，我18.x宁可走路了。
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La Campanella疯狂练习中
发表于:2008-03-07 01:52:04
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基金裕隆你也看下吧 不管是目前计算的套利空间还是去年分红行情 貌似都是裕隆走的更好些
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发表于:2008-03-07 01:52:40
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引用：
那我问一下 分红当天 红利直接进帐户的咯 开盘后马上就可以买？
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为保安全，应该当天立刻买入。填权速度是很快的。
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La Campanella疯狂练习中
发表于:2008-03-07 01:52:56
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发帖：707＋13794
引用：
基金裕隆你也看下吧 不管是目前计算的套利空间还是去年分红行情 貌似都是裕隆走的更好些
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听我的没错的。选500002是有道理的。具体不想多解释了。除了分红情况，还有其他指标要参考的。
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La Campanella疯狂练习中
发表于:2008-03-07 01:53:59
1612142
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我这两个礼拜大众公用的获利在20%多一点 昨天又补了一点进去
如果今天走的好的话 想清仓
你说礼拜一会跌 那么要不要等过了礼拜一再买封基 大盘跌 封基肯定也跌的
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发表于:2008-03-07 01:54:00
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发帖：707＋13795
引用：
你说礼拜一会跌 那么要不要等过了礼拜一再买封基 大盘跌 封基肯定也跌的
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2.8XX都可以入，此基不会再跌的。不信可以MARK
我预测星期一将大跌其实也只是个人意见。因为我不相信各大基金会
如此明显的拉升大盘。
封基s已经面临分红，基本不会怎么跌了我觉得。
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La Campanella疯狂练习中
发表于:2008-03-07 01:56:52
118721
来自：海外
注册：2001-12-15
发帖：707＋13796
除权后，封基价值体现。会吸引买盘无数的。所以能在1，2个月内填权。
2008年，肯定又是个基金大赚一笔之年。想想平安等权重股被那帮兔崽子做空做了有多爽。再是抄底成功，利润大的惊人。期待今年8月份的那次分红。估计也是很爽的。
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La Campanella疯狂练习中
发表于:2008-03-07 02:00:12
1612142
来自：上海
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发帖：1173＋28558
太晚了 去睡觉咯 天亮继续讨论吧 谢谢提供宝贵意见
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发表于:2008-03-07 02:05:46
14812
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发帖：898＋5933
基金的套利确实可以做,但是像楼主这样的心态肯定做不好.因为基金都是机构高度控盘的,市面上流通的筹码很少,处于一买就涨,一抛就跌的情况.如果纯粹用净值和折价率来做短线,会输的很惨
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这个家伙很懒，什么也没留下......
发表于:2008-03-07 02:08:48
118721
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发帖：707＋13797
引用：
基金的套利确实可以做,但是像楼主这样的心态肯定做不好.因为基金都是机构高度控盘的,市面上流通的筹码很少,处于一买就涨,一抛就跌的情况.如果纯粹用净值和折价率来做短线,会输的很惨 |
这点的确如此，买进的时候买老半天哎，交割单一大串
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La Campanella疯狂练习中
发表于:2008-03-07 02:22:57
1251431
来自：上海
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索尼 爱 立信～ 
发表于:2008-03-07 02:55:11
32018
来自：上海
注册：2006-10-08
发帖：8＋585
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这个家伙很懒，什么也没留下......
发表于:2008-03-07 03:03:03
90
来自：保密
注册：2008-02-28
发帖：2＋53
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基金的套利确实可以做,但是像楼主这样的心态肯定做不好.因为基金都是机构高度控盘的,市面上流通的筹码很少,处于一买就涨,一抛就跌的情况.如果纯粹用净值和折价率来做短线,会输的很惨
这点的确如此，买进的时候买老半天哎，交割单一大串 |
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那存在的，都是幻影；那永恒的，终将毁灭；世界万物，缤纷色彩，都是被蒙蔽的人心罢了。终有一日，天上人间，青山绿水，存在只依我心！
发表于:2008-03-07 09:14:12
1613142
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注册：2003-02-17
发帖：1173＋28559
那就分批买
先买一点 跌了再买 然后再跌再买
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发表于:2008-03-07 09:15:21
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谢谢29楼提供信息
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发表于:2008-03-07 09:20:04
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